李笑来天天在用的指标长啥样?亿万星球独家解读

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亿万星球的小伙伴们: 

大家好!


一直以来,我们都在社群中为大家更新每日的恐慌&贪婪指数,作为交易时的参考,这个指数,究竟是如何得来?是否值得我们参考呢?今天,我们一起来看看这个指数的由来。


恐惧&贪婪指数是由alternative.me网站提供的,下文翻译自该网站。

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下图是一个简单的恐惧和贪婪指数随时间变化的曲线图,其中指数为“0”意味着“极度恐惧”,而指数为“100”意味着“极度贪婪”



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为何评测恐惧&贪婪指数



加密市场的市场行为是非常情绪化的。当市场上涨时,人们往往会由于害怕错过,而变得贪婪。同时,人们经常在看到大片的红色数字(下跌)时,产生非理性反应,而抛售加密货币。我们的恐惧和贪婪指数,试图将你从自己的过度情绪反应中拯救过来。


有两个简单的假设:


极度恐惧是投资者过于担心的反映,可以成为一个买入机会。  

而当投资者变得过于贪婪时,这意味着市场需要修正


因此,我们分析了比特币市场当前的情绪,并且将其计量为一个0到100的简单数字。下面是关于我们数据源的信息。


数据源


我们从以下六个方面去收集数据,同时需要说明,目前这个指数仅针对比特币市场,因为加密货币市场的价格波动很大一部分取决于比特币。


接下来我们一起来看影响当前指数的不同因素:


1波动性 - 25%


我们测量当前的比特币波动性和最大跌幅,并将其与过去30天/90天的平均值进行比较。我们认为波动性的异常上升是市场走向极端的一个反应。


2市场动能/成交量 - 25%


我们测量当前的市场动能及成交量(同样与过去30天/90天的平均值进行比较)。一般来说,当我们看到日成交量出现较大的买入量时,我们认为市场表现的过于贪婪/乐观。

3社交媒体 - 15%


目前我们的指数包括Twitter关键词抓取及分析,但暂时不包括Redit关键词抓取。我们收集和统计各种比特币相关帖子的标签,并且查看他们在一定时间内接收和互动的速度。在我们看来,一个异乎寻常的高互动率体现了公众对这个加密货币的兴趣,属于偏向于贪婪的市场行为。


4市场调查 - 15%


我们同 strawpoll.com 网站(一个大型公开投票平台,这个网站也属于我们)一起,每周发布民意调查投票并且向大家询问他们对于加密市场的看法。一般来说,我们每次可以收到2000~3000份投票,所以,我们有了一副加密货币投资者对于市场情绪的图像。我们并没有太多关注这些结果,但是,在我们研究时,这些结果非常有帮助。


5主导位置 - 10%


我们可以从一个加密货币占据整个加密货币市场市值的百分比来判断这个加密货币的主导位置。

由于比特币被认为是加密货币市场风险的避风港,所以,我们认为,比特币主导位置的上升,是由于对投资其他加密货币风险的恐惧而造成。另一方面,当比特币市场占有率减少时,人们正在对投资其他较高风险的加密货币变得贪婪,梦想把握下一轮牛市的机会。

无论如何,分析其它加密货币相对于比特币的市场主导位置,可以从另一方面判断出,人们对其它加密货币的兴趣,可以看做是对这个加密货币看涨/贪婪的行为表现。


6热搜指数 - 10%


我们抓取并统计各种比特币相关问题搜索的Google热搜指数。并将其搜索量的变化与其它当前最流行的热搜关键词相对比。

例如,如果你达到Google热搜指数中关于“比特币”的搜索数据,你并不能从这个数据中获得很多信息。

但是,当你看到搜索查询框中对于“比特币价格操纵”的搜索热度有了1550%的大幅上升(截止2018-5-29),这显然是市场恐惧的信号。我们把它加入到影响我们指标的因素中。


好啦,文章就为大家翻译完了,怎么样,了解了这个指数的由来及依据之后,你觉得这个恐惧&贪婪指数是否可以为你对市场的判断提供一定的依据呢?


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  • 成交量、波动性是市场买卖行为的体现,先有对市场的看好/看衰,才会有买入/卖出的行为;

  • 主导位置、市值所占份额从比较宏观的角度体现了市场对比特币或者比特币之外的加密货币的趋向性;

  • 社交媒体、市场调查、热搜指数更是直接体现了市场对加密货币的关注程度。


所以,亿万认为,恐惧&贪婪指数从以上六个方面抓取数据,合理评估,既科学又合理。


亿万也特地抓取了恐惧&贪婪指数历史数据对应的价格走势,可以看出,指数接近极度贪婪时,正是价格的相对高点;

而这个指数一路走低的时候,也正伴随着价格的一路走低。

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作为一个个人投资者,很难抓取以上各种数据,去准确、贴切的了解市场情绪,所以,亿万星球在社群内每天为大家播报这个指数,就是希望能为大家的分析和判断多一个参考的依据。毕竟,细致入微的体察市场情绪,是一个成功的交易不可或缺的重要因素。


好了,今天就跟大家聊到这里,我们下期再见!



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